Hiệp phương sai/Covariance
.
Thông tin chung
THUỘC NHÓM
Các thuật ngữ thường dùng
SỐ LƯỢT XEM
816
NGÀY CẬP NHẬT
12/10/2013
Hiệp phương sai / Covariance
Trong lý thuyết xác suất và thống kê, hiệp phương sai là độ đo sự biến thiên cùng nhau của hai biến ngẫu nhiên (phân biệt với phương sai - đo mức độ biến thiên của một biến).
Nếu 2 biến có xu hướng thay đổi cùng nhau (nghĩa là, khi một biến có giá trị cao hơn giá trị kỳ vòng thì biến kia có xu hướng cũng cao hơn giá trị kỳ vọng), thì hiệp phương sai giữa hai biến này có giá trị dương. Mặt khác, nếu một biến nằm trên giá trị kì vọng còn biến kia có xu hướng nằm dưới giá trị kì vọng, thì hiệp phương sai của hai biến này có giá trị âm.
Hiệp phương sai bằng 0 thì 2 biến ngẫu nhiên được xem là không tương quan với nhau (nocorrelation).
Nguồn: ST