Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?




Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?




Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern portfolio theory)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Thị trường chứng khoán Số lượt xem : 4296
Người gửi : thaont Ngày gửi : 10/03/2009 05:09:54
Lượt bình chọn : 8 Điểm trung bình : 4.5

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại được người đoạt giải Nobel Harry Markowitz giới thiệu vào những năm 1950.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại đề nghị rằng các nhà tư có thể tối thiểu hóa rủi ro thị trường cho một mức tỷ suất sinh lợi kỳ vọng bằng việc xây dựng một danh mục đầu tư đã được đa dạng hóa. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại nhấn mạnh tính đa dạng hóa của danh mục so với việc lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ.

Một kiểu đơn giản hóa của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại là “đừng bỏ tất cả trứng vào một cái giỏ”. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại đã thiết lập khái niệm “đường biên hiệu quả”. Một danh mục hiệu quả là một danh mục mà với mức tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cho sẵn thì có rủi ro là thấp nhất. Hay nói cách khác, là quá trình tối đa hóa lợi nhuận nhưng phải đảm bảo rủi ro ở mức thấp nhất.

Thông thường, rủi ro cao hơn sẽ đi kèm với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao hơn.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 324699
Thành viên
Liên kết Web